Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Zen Investor
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K (Aktuelle Kursstände des Studien-Depots und der Indizes nachgeführt.)
K (Kauf- und Nachkaufaufträge eingegeben.)
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
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!Per 10.03.2023
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|Studien-Depot
|Studien-Depot
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| style="text-align:right;" |98'385,50
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|SPI
|SPI
| style="text-align:right;" |13’734,86
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| style="text-align:right;" |13’989,47
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|DAX
|DAX
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| style="text-align:right;" |15’427,97
| style="text-align:right;" |15’427,97
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|S&P 500
|S&P 500
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|Euro Stoxx 600
|Euro Stoxx 600
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| style="text-align:right;" | + 6,8%
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!Anzahl
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|-
|.03.2023
|13.03.2023
|31.12.2023
|31.12.2023
|
|Kauf
|
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |146,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |171
|-
|-
|.03.2023
|13.03.2023
|31.12.2023
|31.12.2023
|
|Kauf
|
|TX Group
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |81,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |309
|-
|-
|.03.2023
|13.03.2023
|31.12.2023
|31.12.2023
|
|Kauf
|
|Leonteq
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |42,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |595
|}
|}



Version vom 13. März 2023, 13:24 Uhr

Grundidee

Die Behauptung von Zen Investor, seine Strategie würde 10-15% p.a. auf lange Sicht bringen, soll hier empirisch untersucht werden.

Ebenso seine Behauptung bzw. die Aussage von Warren Buffett, Diversifikation brauche es nicht.

Daher ist die Idee entstanden, dies in Echtzeit hier durchzuführen. Ältere Versionen sind über die Versionsgeschichte einsehbar, so sind Manipulationen (ausser direkt in der Datenbank) weitgehensd ausgeschlossen.

Insbesondere, dass während eines Seitwärtsmarktes mit dieser Untersuchung begonnen wurde, macht die Sache besonders spannend.

Hypothese

Die zu überprüfende oder beweisende Hypothese ist dies:

  1. Es ist möglich, mittels einfachster Strategien, mit einem hochkonzentrierten Portfolio und ohne erhöhtes Verlustrisiko den Aktienmarkt dauerhaft zu schlagen.
  2. Die durchschnittliche Jahresrendite im Zeitraum der Studie bewegt sich bei 10-15% p.a.. Die Gesamt-Rendite über die 18 Jahre entspricht dabei dem Faktor 5,56 bis 12,38 und der Endwert müsste bei 555'992 bis 1'237'545 CHF liegen.

Bei einer Wertentwicklung von 10-15% p.a. wären die Stände jeweils auf ende Jahr in folgendem Bereich:

  • 31.12.2023 110'000 - 115'000
  • 31.12.2024 121'000 - 132'250
  • 31.12.2025 133'100 - 152'088
  • 31.12.2027 161'051 - 201'136
  • 31.12.2030 214'359 - 305'902

Ein Unterschreiten würde eine Durchschnittsrendite unter 10% p.a. und ein Überschreiten eine solche von über 15% p.a. bedeuten.

Regeln

  1. Es gelten grundsätzlich die Regeln von Zen Investor. Es werden aufgrund der Übersichtlichkeit nur alle 2 Jahre die am 1.März gültigen Regeln übernommen. Beispielsweise vom 1.März 2025 bis zum 28.Februar 2027 gelten die Regeln in der Version 2.5.0, die für Zen Investor am 1.März 2025 gültig sind.
  2. Abweichungen von den Regeln gemäss Ziffer 1:
    • Die Kauf- und Nachkaufgrösse beträgt 25'000 CHF.
  3. Die Studie läuft vom 1.Januar 2023 bis 31.Dezember 2040.
  4. Das Studiendepot startet mit einem virtuellen Vermögen von 100'000 CHF.
  5. Grundsätzlich wird jede Aktie gekauft, die gemäss Regeln gekauft werden kann. Es kann jedoch ein Limit-Auftrag aufgegeben werden, der bis zu 5% unter dem letzten Kurs liegt (zum Zeitpunkt des Kaufauftrages). Der Kauf bzw. der Limit-Auftrag müssen innert 7 Tagen nach der Feststellung, dass das Unternehmen ein Kaufkandidat ist, aufgegeben werden.
  6. Käufe und Verkäufe werden am selben Tag hier bekannt gegeben. Eine Ausnahme gilt, wenn im Voraus ein Limit-Auftrag angegeben wurde. Dessen Vollzug kann auch nachträglich gemeldet werden.
  7. Es wird grundsätzlich pro Kauf und Verkauf eine pauschale Gebühr (inkl. Steuern und Börsenkommission) von 100 CHF angenommen.
  8. Es wird jährlich eine Kontoführungsgebühr von 100 CHF abgezogen.
  9. Die schweizerische Verrechnungssteuer auf Dividenden wird abgezogen, sofern es keine steuerfreie Kapitalausschüttung ist.

Index-Stände als Benchmark

Hier sind die Index-Stände der wichtigsten Vergleichs-Indizes, die auf lange Sicht alle geschlagen werden sollen.

Der eigentliche Benchmark ist der Swiss Performance Index SPI. Und das eigentliche Ziel sind 10% p.a., besser 15% p.a. mit dem Studien-Depot zu erzielen.

Index Per 31.12.2022 Per 10.03.2023 Performance
Studien-Depot 100'000,00 98'385,50 - 1,6%
SPI 13’734,86 13’989,47 + 1,9%
DAX 13’923,59 15’427,97 + 10,8%
S&P 500 3’839,50 3’861,59 +0,6%
Euro Stoxx 600 424,89 453,76 + 6,8%

Studiendepot

Aktueller Bestand

Aktueller Bestand per 10.03.2023
Unternehmen Anzahl Kurs Wert Depotanteil
Cash-Bestand - - 49'825,00 51%
HBM Healthcare 111 215,50 23'920,50 24%
TX Group 200 123,20 24'640,00 25%
0 0,00 0,00 0
Total 98'385,50 100%


Transaktionen 2023

Durchgeführte Transaktionen 2023
Datum Art Unternehmen Kurs Anzahl Wert Gebühren Veränderung an Cash Neuer Cash-

Bestand

06.03.2023 Kauf HBM Healthcare 225,00 111 24'975,00 100 -25'075,00 74'925,00
10.03.2023 Kauf TX Group 125,00 200 25'000,00 100 -25'100,00 49'825,00
Kauf / Verkauf 0 0 0 0 0
Kauf / Verkauf 0 0 0 0 0
Kauf / Verkauf 0 0 0 0 0
31.12.2023 Gebühren Kontoführungsgebühren - - - 100 -100

Offene Limit-Orders

Offene Limit-Orders per 09.03.2023
Datum Gültig bis Art Unternehmen Kurs Anzahl
13.03.2023 31.12.2023 Kauf HBM Healthcare 146,00 171
13.03.2023 31.12.2023 Kauf TX Group 81,00 309
13.03.2023 31.12.2023 Kauf Leonteq 42,00 595

Kommentare zur Studie

09.März 2023

Auftrag TX Group eingegeben. Kurs sackte heute von 138 (gestern Schlusskurs) auf 126 CHF (Tagestief) ab. Daher wird ein Kauflimit von 125 eingegeben, um möglichst von niedrigen Kursen zu profitieren. Es gibt auch eine Runde Anzahl Aktien (40 Stück).

Siehe auch